随机微分方程在数学以外的许多领域有着广泛的应用,它对数学领域中的许多分支起着有效的联结作用.本书是《Universitext》丛书之一,是一部理想的研究生教材.我们曾影印出版了第2版和第4版,第6版与第4版相比,内容做了较大的修改和补充,增加了90页的篇幅(近1/3内容),包括鞅表示论、变分不等式和随机控制等内容,书后附有部分习题解答和提示. 目次:导论;数学预备知识;Itô积分鞅表示定理;随机微分方程;滤波问题;扩散的基本性质;扩散理论中的其它论题;边值问题应用;助过程和Ito公式;随机微分方程;滤波问题;扩散的基本性质;扩散理论中的其它论题;扩散理论中的其它论题;在最优状态中的应用;在随机控制中的应用. 读者对象:数学及相关专业研究生.