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时间序列的理论与方法 第2版

作者:Peter J. Brockwell, Richard A. Davis

图书编号:978-7-5100-9471-2


出版日期: 2015-5-29


分类:

定价:95.0

简介/ Introduction

本书是一部有关时间序列的高等教材,这版对原来的版本通篇做了大量的修订和扩充,包括增加了全新的一章讲述状态空间。内容详尽,包括了学习时间序列能够经常用到的所有方法,书的一开始从引进Hilbert空间开始,紧接着平稳ARMA过程及其他。第10章有关平稳过程的谱推断很有新意,考虑频率已知和未知的周期性各种检验。目次:平稳时间序列;Hilbert空间;平稳Arma过程;平稳过程的谱表示;平稳过程预测;渐进理论;均值和协差函数估计;Arma模型估计;应用ARIMA过程进行建模和预测;平稳过程的谱推断;多变量时间序列;状态空间模型和Kalman递归;高级话题。读者对象:数学专业、统计概率专业的研究生和相关人士。

作者/ Author

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