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利率衍生物定价的有效方法

作者:Antoon Pelsser

图书编号:978-7-5100-5839-4


出版日期: 2012-3-1


分类:

定价:35.0

简介/ Introduction

目次:导引;套汇、鞅和数值方法;(一)即期和远期利率模型:即期和远期利率模型;基础解和远期风险调节策略;Hull-White模型;平方高斯模型;单因子模型的经验比较;(二)市场利率模型:LIBOR和调剂市场模型;马尔科夫函数模型;市场模型的经验比较;凸性错误;扩展和深究。 本书是一部全面讲述计算和管理利率衍生物模型的教程。分为两个部分:第一部分比较和讨论了传统模型,比如即期和远期利率模型;第二部分主要讲述最新发展起来的市场模型。本书和同时期众多图书的不同之处在于,不仅专注于数学知识,并大量刻画了作者在工业应用中的实践经验。 读者对象:数学金融、经济专业的本科生、研究生和相关的从业人员。

作者/ Author

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