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随机控制

作者:Jiongmin Yong,Xun Yu Zhou

图书编号:978-7-5100-4802-9


出版日期: 2012-9-1


分类:

定价:68.0

简介/ Introduction

本书是一部非常系统、完整研的究生非教程,也是一部学习控制理论的很好的补充材料。书中有一些原创性的论题是别的图书没能包括的,是学习扩散过程中Pontryagin最大原理和Bellman 动态规划原理之间关系的不二选择。本书权威性强,其中的材料可以运用在数学、工程和金融的随机控制和动态优化课程中。目次:基本随机微积分;随机优化控制问题;最大原理和随机哈密顿体系;动态规划和HJB方程;最大原理和动态规划之间的关系;线性二次优化控制问题;向后随机微分方程。 读者对象:应用数学、经济金融和工程等相关专业的学生、老师和从业人员。  

作者/ Author

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