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金融衍生品数学模型 第2版

作者:Yue-Kuen Kwok

图书编号:978-7-5100-0550-3


出版日期: 2010-3-1


分类:

定价:49.0

简介/ Introduction

本书旨在运用金融工程方法讲述模型衍生品背后的理论,作为重点介绍了对大多数衍生证券很常用的鞅定价原理。书中还分析了固定收入市场中的大量金融衍生品,强调了定价、对冲及其风险策略。本书从著名的期权定价模型的Black-Scholes-Merton公式开始,讲述衍生品定价模型和利率模型中的最新进展,解决各种形式衍生品定价问题的解析技巧和数值方法。目次:衍生品工具介绍;金融经济和随机计算;期权定价模型;路径依赖期权;美国期权;定价期权的数值方案;利率模型和债券计价;利率衍生品:债券期权、LIBOR和交换产品。 读者对象:数学专业的研究生、科研人员以及具有一定数学背景的金融爱好者。

作者/ Author

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