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当前位置：图书专区>全部图书>金融建模中的鞅方法 第2版
简介/ Introduction
本书对期权定价理论中的重要论题给出了一个全新的、全面的、自成体系的论述。第一部分首先介绍了金融市场的离散时间模型，其中包括考科斯-罗斯-鲁宾斯坦二项式期权定价模型。而后这种建模被推广到标准期权以及包含一些资产和/或货币的外来期权。另外，第一部分还概括地论述了套利定价的一般理论。本书第二部分致力于讨论期限结构模型和利率衍生品定价，重点讨论了能与市场定价实际相一致的模型。虽然在布莱克-斯科尔斯定价模型中讨论的从离散到连续模型部分要求读者精通随机分析的基本概念和结果，可是，本书第三部分还是给出了一个附录，其中包括所有必须的结果。 目次：（一）现货和期货市场：金融衍生品介绍；离散时间证券市场；连续时间中的基准模型；境外市场衍生品；美式期权；外来期权；波动性风险；连续时间证券市场。（二）定息产品市场：利率及相关合同；短期利率模型；瞬时远期利率模型；伦敦银行同业拆放利率市场模型；另类市场模型；跨国货币衍生品。（三）附录：条件期望；伊藤积分。
