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金融数学中的随机变分法

作者:P.Malliavin, A.Thalmaier

图书编号:987-7-5062-7295-7


出版日期: 2007-5-1


分类:

定价:29.0

简介/ Introduction

本书是一部金融数学名著,书中论述了随机分析理论及其与金融数学的关联性。目次如下:Gaussian随机变分;Greeks计算与分布积分公式;市场均衡与价格-挥发度反馈率;多元条件与分布律的正则化;非椭圆市场与HJM模型的不稳定性内部贸易;渐近展开与弱收敛跳跃市场的随机变分。附录:利用Fourier展式进行挥发评估;椭圆市场的Monte-Carlo强逼近;价格-挥发度反馈率的数值执行。

作者/ Author

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