简介/ Introduction
本书通过无套利原理讲述了衍生证券定价和对冲理论的数学知识。全书内容分为两个部分，第一部分讲述基础理论，仅限于有限概率空间情形；第二部分陈列了作者七篇原著作的更新版本，分析了半鞅理论普通框架中的议题。书中深邃的思想和独特的讲述方式，对不完全市场领域的初学者有极大地帮助。目次：（第一部分）套汇理论导引：果壳里的故事；有限概率空间上的金融市场模型；有限概率空间上的效用最大化；Bachelier和Black-scholes；Kreps-Yan定理；Dalang-Morton-Willinger定理；随机积入门；连续时间套利理论导论；（第二部分）原始资料：资产定价基本定理；资产定价理论问题；无套利资产；绝对连续局部鞅测度存在性；套利理论中的未定权益Banach空间；无界随机过程的资产定价基本定理；鞅的有界序列压缩原理及应用。 读者对象：数学专业，经济金融专业的研究生、科研人员。
