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简介/ Introduction
本书全面讲述了不确定环境中的定价和对冲衍生证券以及改变市场波动的金融数学问题。这些问题无论对于大宗交易还是散户都是相当重要。书中给出了市场波动的爆发特性。通过例子和仿真讲解数学知识，并且运用市场数据检验了他们的有效性。目次：衍生品定价的Black-Scholes理论；随机波动模型导论；均值回报率随机波动中的尺度；均数复归速度的估计模型；定价欧洲衍生品的渐进方法；实践与稳定性；对冲策略；奇异性衍生品中的应用；美国衍生品中的应用；概括；利率模型中的应用。 本书适用于对随机分析有一定了解和对套利定价理论熟悉的一年级研究生，同样对于金融工程专业的从业人员也很有帮助。
